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martedì , 21 novembre 2017
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Il sentiment dei social media influenza l’andamento del mercato

 – Giovedì 24 ottobre, nell’ambito della Trading Online Expo 2013 di Milano, H2O Consulting, società svizzera specializzata in finanza quantitativa e sentiment analysis, presenterà i risultati di un’innovativa ricerca realizzata in collaborazione con l’Università della Svizzera italiana.

Analizzando circa cinquecentomila messaggi postati su web da agosto 2012 a maggio 2013 per i 30 titoli del Dow Jones, è stato possibile dimostrare una correlazione positiva tra il sentiment dei social media e l’andamento successivo del mercato.

In particolare, la metodologia utilizzata da H2O Consulting introduce il concetto di credibilità dell’autore. Sofisticati algoritmi confrontano quotidianamente tutte le singole previsioni con l’andamento del titolo del giorno successivo, aumentando o diminuendo l’indice di attendibilità di ciascun poster in funzione della correttezza previsionale.

Inoltre è stato possibile dimostrare come sia possibile implementare strategie di trading basate su questo modello di sentiment analysis, ottenendo mediamente performance superiori rispetto alle metodologie tradizionali (buy&hold e medie mobili).

Cristian Bissattini, CEO di H2O Consulting, spiega come questo modello può essere utilizzato dalle istituzioni finanziarie: “Abbiamo sviluppato una piattaforma finanziaria in grado di supportare banche, asset manager e promotori finanziari nelle decisioni di investimento e nelle attività di asset allocation e risk management. La nostra soluzione è infatti capace di integrare i modelli quantitativi della teoria finanziaria neoclassica con elementi di finanza comportamentale e sentiment analysis. Inoltre, nel corso della Trading Online Expo 2013 di Milano presenteremo ufficialmente la prima App per la sentiment analisi finanziaria sviluppata sulla base di questa innovativa ricerca”.

Sorgente: http://www.tgcom24.mediaset.it

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